Методы оценки рисков в трейдинге

Печальная правда трейдинга заключается в том, что его двери открыты каждому, однако редкий человек может постичь все его тайны и начать работать с минимальными рисками. Одним из инструментов работы, который позволяет повысить коэффициент доходности, являются методы оценки рисков в трейдинге. С их помощью, основываясь на статистических данных, трейдер может понять стоит ли заключать определенную сделку, или подождать до изменения условий на нужные ему. В своей практике я решила рассмотреть эту проблему более детально, так как она позволит расширить границы моего понимания рынка. Более того, управление собственным капиталом, если верить сильным умам мира трейдинга, невозможно без контроля оценки риска.

Первым делом, я столкнулась с определенными терминами, понимание которых смогло объяснить мне дальнейшую суть происходящего. К ним относятся:
Волатильность
Поведение цены за выбранный промежуток времени, с отображением ее движений, относительно среднего значения. С его помощью можно увидеть степень риска, при помощи преимущества просадки или возвышения амплитуды.
Диверсификация
Грамотное перераспределение средств, которое создает возможность значительного расширения возможностей.
Стоп-лосс
Четкая позиция, которая корректирует уровень падения цены (ограничитель).

Каждый из методов, представленных ниже, имеет определенную историю образования, связанную с тем или иным видным событием фондового рынка. Особенности их использования заключаются в необходимости обучения правильной трактовки – в противном случае, они бессмысленны и беспощадны.

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа

Этот способ, названный в честь своего первооткрывателя, позволяет совершить вычисление возможной доходности, исходя из показателей волатильности. Простыми словами, он показывает состояние на текущий момент. К анализу представляются падения, и взлеты за выбранный промежуток времени. Далее, их количество сводится к процентному соотношению, что позволяет:
— увидеть наглядно вероятность дальнейшей тенденции;
— собрать информацию о возможных рисках, созданную на основе анализа уже имеющихся данных.

По-другому этот способ называется измерением волатильности.

Лейк Ратио

Лейк Ратио

Данный способ позволяет создать визуальную составляющую прогноза, которая сможет в процентном соотношении указать ход движения. В основе способа подсчет процентного соотношения ям, которые образуются вследствие падения, к пикам.

Мне этот способ помогает понять размер просадок, так как я еще не встречала инструмента, который бы с такой же легкостью помог новичку понять принцип формирования дальнейшей тенденции.

Совет! Будет весьма познавательно, если вы возьмете определенный промежуток, и закрасите образовавшиеся вследствие падения ямки. Так вы наглядно увидите всю глубину падения курса.
Этот способ также является одним из возможных методик определения волатильности.

Стресс-тестирование

Является диверсификационным методом. Он отождествляет целостный подход, так как рассматривает уже примененную политику действия в целом.

Метод помогает проверить выбранные позиции, однако он подходит только трейдерам, которые работают по системе. К примеру, раньше я большей частью доверяла интуиции. Соответственно, мой подход был иррациональным. Прошлые итоги моей работы не подходят для стресс-тестирования, так как я не увижу объяснения своих ошибок. Сейчас, когда каждый мой шаг является следствием обдуманного решения, у меня появилась возможность применять этот метод для определения и оценки моей работы.

Составление портфеля

Составление портфеля

При выборе основной линии своей работы разумнее всего выбирать те направления, которые, на основе стресс-тестирования, показали наилучшие результаты. Таким образом, появляется возможность защитить свой капитал от неожиданных поражений.

Ранее я отдавала предпочтение парам, которые меня более всего привлекали с точки зрения активности. Сегодня такой подход мне не кажется эффективным, так как большая вероятность оправдания прогнозов является разумнее непредсказуемой активности.

Расчет количества акций

Расчет количества акций

В этом варианте нам поможет заранее известный стоп-лосс. Для того чтобы использовать его, как коэффициент риска, нам потребуется:
— разделить капитал на количество акций;
— делим получившуюся сумму на цену каждой акции и получаем количество возможных сделок;
— вычисляем рисковый капитал, который составляет 10% от суммы, полученной в 1 пункте;
— делим рисковый капитал на стоп-лосс и получаем нужный процент.

Достижение лучших результатов

Для того, чтобы ваша стратегия работала, вы должны досконально изучить все особенности её применения. Мне в этом вопросе помогает только одно – практика. Чем больше я углубляюсь в особенности каждого из процессов, тем больше я понимаю тонкости формирования рынка.

Таким образом, оценки риска в трейдинге могут быть весьма эффективны. Для достижения наилучшего результата, необходимо протестировать каждый способ, так как нет единого мнения относительно того, какой же из них наиболее эффективен. Для себя я поняла, что нет выверенного рецепта, так как для одной пары я применяю один метод, для прочих – иные доступные.
\

Оцените статью:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ОШИБКА: si-captcha.php plugin: Не обнаружена поддержка GD image в PHP!

Свяжитесь с вашим хостером и попросите их включить поддержку GD image для PHP.

ОШИБКА: si-captcha.php plugin: не найдена функция imagepng в PHP!

Свяжитесь с вашим хостером и попросите их включить imagepng для PHP.