Понятие кластерного анализа объемов в виде графика

Относительно новая методика кластерного анализа заняла достойное место среди множества других способов получения объективной информации. В ее основе лежит принцип объединения различных торговых сделок по математическим показателям объема. Анализ специфических критериев позволяет в режиме реального времени определить горизонтальные объемы прошедших торгов. Он осуществляется с помощью специальных программ, которые отслеживают проторгованные объемы и оценивают дельту между ордерами. К таким приложениям можно отнести Volfix, ClusterDelta, MarketDelta, Market Profile и т.д. На примере платформы ClusterDelta далее рассмотрим специфику кластерного анализа для рынка Форекс.

Кластерный график

График формируется следующим образом: бары разбиваются на ценовые уровни (кластеры) с проторгованными объемами за некий диапазон времени. Кластерный объем определяется суммированием всех АСК и БИД сделок. Бар содержит несколько таких кластеров с индивидуальным числовым значением. Те из них, чьи объемы превышают среднее значение, выделяются ярким цветом.

Кластерный график

Также имеется гистограмма, наглядно отображающая ценовые уровни с наибольшим количеством сделок. Благодаря кластерной информации, трейдер может определить интересующий игроков диапазон цен. Понимание процессов формирования объемов помогает ему в дальнейшем грамотно открывать торговые позиции.

Помимо объемов, платформа ClusterDelta предоставляет трейдеру вышеупомянутую дельту — разницу между Ask и Bid. Данный показатель четко обозначает доминирующую сторону — будь то продавцов или покупателей. Дисбаланс может быть определен как по всем бару, так и по каждому кластеру в отдельности. Положительная дельта означает преобладание в сделках покупок активов. Как правило, она имеет вид кривой под кластерным графиком. Существует несколько разновидностей дельт:

  • нормальный дельта-объем свидетельствует о продолжающемся тренде на рынке;
  • умеренный дельта-объем зачастую наблюдается на флетовой площадке;
  • критический прогнозирует завершение тенденции.

Помимо показателей дельты и объемов, платформа предоставляет трейдеру рыночный профиль со всеми данными. Последние позволяют выявить направление трендовых движений, а также ценовые уровни.

Подведение итогов

Это хороший инструмент для мониторинга активности участников рынка и выяснения наиболее значимых лимитных ордеров. Кучные зоны больших объемов дают понять уровень вливания инвестиций, непосредственно формирующих цену. Именно они изменяют направление трендов. Накопление финансовых объемов четко сигнализирует об интересе игроков. Однако простого наблюдения за графиком мало. Необходимо научиться анализировать расклад сил, и отделять профессионалов от любителей. С этим могут помочь специальные паттерны в программе.

Кластерный анализ дает трейдеру прекрасную возможность для оценки рынка. Анализ состояния последнего можно осуществлять как на протяжении одного дня, так и в рамках более продолжительного периода. Прибыльность торговли напрямую зависит от умения определять ценовые уровни и благоприятное время для входа в торги.

Оцените статью:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ОШИБКА: si-captcha.php plugin: Не обнаружена поддержка GD image в PHP!

Свяжитесь с вашим хостером и попросите их включить поддержку GD image для PHP.

ОШИБКА: si-captcha.php plugin: не найдена функция imagepng в PHP!

Свяжитесь с вашим хостером и попросите их включить imagepng для PHP.