Волновая теория Эллиота

Волновая теория Эллиота впервые была выдвинута Ральфом Эллиотом в 30х годах прошлого века. Она явилась плодом долговременного анализа рынка и выявления на нем одинаковых, повторяющихся циклов. Смысл теории Эллиота заключается в цикличности финансового рынка. Автор объясняет эту закономерность психологией людей, которые стремятся к повторению сценария.

Волновая теория

Согласно данной теории, поведение цен можно выделить в волны (под волнами подразумевается явно различимое ценовое движение). Также, важным аспектом является четкое разделение рынка на медвежий и бычий.

Смысл волновой теории

Движение тренда можно разделить на 8 волн (1-5 А-С). Пять из них являются импульсными и создают движение тренда, а оставшиеся три корректируют и идут против. Линии которые создают тренд – 1, 3, 5, А и С. Корректирующие линии, которые краткосрочно идут против тренда – 2, 4 и В.

Цикличность

Также, основным моментом всей теории является то, что каждая движение и тренд являются частью еще большей модели. Каждую волну можно разбить еще на 3-5, и каждая из них будет частью предыдущей. Весь основной принцип теории базируется на том, что основная волна состоит из 5 более мелких, а корректирующая из трех.

Детальная характеристика волн

Теория Эллиота также подразумевает то, что каждая волна имеет свою индивидуальную характеристику. Ниже представлена таблица, собирающая информацию о длине каждой из восьми волн.

Соотношение волн

Показатели здесь условны, и реальные цифры могут отличаться от представленных в таблице с погрешностью в 10%. Эллиот в своей книге говорил о том, что существуют различные обстоятельства, которые спокойно могут скорректировать движение рынка в ту или иную сторону в краткосрочной и среднесрочной перспективе. При этом макроэкономическая картина рынка в целом остается именно такой.
Теперь о более подробной характеристики каждой волны, и её экономической составляющей.

Волны, задающие тренд
1. Первая волна определяет движение тренда. В периоды наибольшей активности рынка определяет пробои минимумов\максимумов, или же масштабной смены тренда. В обычных условиях показывает среднее колебание цен.

2. Является тем, ради чего все изучают теорию Эллиота. Именно во время этой волны рынок наращивает тренд. Если её вовремя распознать, можно сорвать немалые деньги. Длина составляет 160% от 1-ой волны.

3. Происходит во время ажиотажа публики. Обычно, к концу волны количество сделок резко увеличивается.

А. Характеристики часто похожи на волну 1, с тем лишь изменением, что появились игроки, убежденные в противоположном тренду движении цен.

С. Последнее и самое мощное движение. На фоне ожиданий о смене тренда, его усиление происходит еще некоторое время. Обычно занимает 160% от волны 3.

Корректирующие волны

4. Корректирующая волна, которая откатывает от прежних рыночных позиций. Может составлять до всей длины первой волны, но не больше её. Обычно составлять около 55% от 1-ой.

5. Одна из самых трудных для идентификации. Является кратковременным коррекционным импульсом. Обычно не более 38% от 1-ой волны.

В. Как и 4 показывает незначительное коррекционное движение против тренда.

Теория Эллиота и числа фибоначчи

Ральф Эллиот обосновал свою теорию следующим последовательностью чисел Фиббоначи. Эти числа отвечают за количество волн, а также влияют на продолжительность тренда.

Применение теории базируется на том, что тренд будет продолжаться до того момента, пока он не достигнет одного из чисел Фибоначчи. Так, движение дольше 3-ех дней не растянется до 5-ти, но движение, прошедшее предел в 5 дней, должно продлиться и до 8-ми.

Тренд, который длится 9 дней не закончится на 13-ом, и множество других примеров. Но, даже сам Ральф прекрасно понимал, что все не может идти так гладко. Это идеальные примеры развития событий. На финансовых рынках есть множество технических и фундаментальных аспектов, которые могут помешать движению рынка. Тем не менее, корректировка прогноза происходит на 10-15% от основного движения.
Чем больше временной диапазон, тем меньше будут влиять корректирующие события.

Практическое значение волновой теории Эллиота

Не смотря на то, что теория Эллиота до сих пор является одной из привлекательнейших моделей технического анализа, в современных реалиях форекса, она почти неосуществима. Связано это, в первую очередь с тем, что рынок очень сильно изменил свое поведение. Если раньше восходящие тренды были кратковременными и очень сильными, а падения часто продолжались очень долго, то сейчас все происходит с точностью до наоборот.

Бычьи рынки поднимаются очень медленно и долгое время возвращают проигранные позиции, в то время как медведи, обрушивающие рынок, быстро получают прибыль и также быстро меняют свой настрой.

Волновой настрой

Конечно, можно перестроить модели на диаметрально противоположные, и что раньше было характерно для бычьего рынка, в нынешней ситуации играет только в медвежьем. Но волновая теория Эллиота все же очень ярко себя показывает только на графиках в прошедшем времени. Волны сложны для распознавания, а в связи с высокой нестабильностью рынка валют, и огромной волатильностью из-за множество макроэкономических событий, определять волны будет гораздо сложнее.

Также, по мнению одного из ученых в области технического анализа Бенуа Мандельброта, теория Эллиота больше основана на субъективном восприятии рынка, нежели на обработке фактов. Именно это делает данную теорию неиграбельной для новичков, а также тех, кто недостаточно долго изучает технический анализ.

Волновая теория Эллиота очень хороша для макроэкономического анализа рыночной ситуации в прошедшем времени, но для анализа современных валютных рынков может использоваться лишь в руках профессионалов, за плечами которых десятилетия торговли валютой.

Оцените статью:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ОШИБКА: si-captcha.php plugin: Не обнаружена поддержка GD image в PHP!

Свяжитесь с вашим хостером и попросите их включить поддержку GD image для PHP.

ОШИБКА: si-captcha.php plugin: не найдена функция imagepng в PHP!

Свяжитесь с вашим хостером и попросите их включить imagepng для PHP.